普华永道：证券公司风险管理风险数据集市建设方案

当前国内券商面临较大的监管合规和内部管理压力，在加强全面风险管理体系建设并落地实施方面存在急迫需求。从监管层面来看，证监会于2016年6月发布了《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，强化了全面风险管理要求；中证协将全面风险管理规范、流动性风险管理、压力测试、指标动态监控系统等相关自律规则进行了修订；同时，一行三会拟对资产管理业务实行统一监管。从市场层面和内部管理层面来看，证券公司资产管理业务规模持续扩张，同时投资渠道和投资品种逐步丰富，导致证券公司潜在经营风险较大，证券公司亟需形成风险文化、健全风险管理组织架构、优化风险管理体系，确保业务良性发展。为应对监管和市场挑战，证券公司的全面风险管理需要在政策流程、风险计量、数据系统等多个层面优化提升。由于风险数据集市建设既可解决一些短期急迫的合规和业务管理难题，也是长期持续改进的基础，已被多个证券公司作为优化风险管理体系的优先工作之一。