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东北证券：行业轮动系列（三）：基于量价视角的行业拥挤度指标框架

发布者：wx****f9
2022-08-06
2 MB 23 页
经济
文件列表：
东北证券：行业轮动系列（三）：基于量价视角的行业拥挤度指标框架.pdf
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资源简介

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进行行业拥挤度的研究，是因为在行业的配置中收益持续累积，盈利的筹码被抛售套现的概率也就逐步提升，从而导致beta收益空间的被进一步压缩。在报告的实证过程中，我们发现行业处于高拥挤度环境中并不一定立刻出现较为显著的区间趋势反转，但高拥挤度环境中往往意味着风报比表现不佳，资金的有效利用率下滑。

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