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清华五道口:研究报告【2025年第4期】中国私募证券投资基金的量化评价

发布者:wx****24
2025-05-29
1 MB 54 页
金融科技
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清华五道口:研究报告【2025年第4期】中国私募证券投资基金的量化评价.pdf
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近些年来,我国私募证券投资基金行业迅猛发展,私募FOFs可为以养老基金、保险公司为代表的长期机构投资者提供高效的资产配置工具,那么科学评价私募基金表现尤为重要。报告研究了中国私募证券投资基金的量化评价方法及其市场表现。研究发现,单一指标对不同策略基金的评价效果存在差异,即使对于单一策略的基金,不同指标的评价效果也不尽相同。基于各单一指标,报告提出了量化评价综合指标,且对基金未来收益具有良好的预测能力。此外,在英华奖揭晓后的一年内,基于综合评价指标量化基金组合,可以显著跑赢英华奖基金组合年化约25%。报告研究对广大私募基金投资者投资组合的有效构建,以及私募基金业的科学评价体系的完善具有一定的参考价值。


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