东证期货：国债期货量化系列七：量化择时中高频因子初探

发布者：wx****8e

2024-06-19

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科技

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东证期货：国债期货量化系列七：量化择时中高频因子初探.pdf

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本系列研究前序报告我们主要围绕国债期货择时策略中的因子筛选、合成、模型构建进行了框架性研究，本文我们进一步加强对中高频因子的探索。对此前的因子池加入 Level2 逐笔数据因子、以及部分自定义因子，在因子库的层面上提升了对国债期货价格变化的预测能力。基于中高频因子我们研究的主要策略类型是以日度和日内交易为主平均持仓时间 1-3 天左右的中高频策略。结合此前整理的国债期货基础低频因子以及初步构建的中高频因子，当前 2.0 版本的国债期货择时因子池包括基础低频因子、Level2 逐笔数据因子、趋势强度因子、高频量价统计特征因子四类。

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