国金证券：智能化选基系列报告之六：如何用AI选出持续跑赢市场的基金？

发布者：wx****e0

2024-07-03

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金融科技国金证券

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本篇报告是国金证券金融工程团队智能化选基系列的第六篇，在本篇报告中，我们将机器学习方法应用到了基金研究中。量化选基主要从基础特征、业绩动量、持有人结构、交易特征等角度进行因子构建，目前普遍的方法是对因子进行等权合成。然而，此方法难以捕捉因子之间的非线性关系，还面临合成时的多重共线性问题，在不同的市场环境下，选基因子难以长期有效。随着基金数量和规模的激增，使用机器学习进行基金优选前景日益广阔。近些年，机器学习选基在学术界亦有着丰富的研究成果。

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