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- 1.第1讲-01什么是金融和金融经济学？
- 2.第1讲-02金融经济学的主要内容（金融理论的逻辑关系）
- 3.第1讲-03资产和资产的回报率
- 4.第1讲-04资产定价——均衡定价
- 5.第1讲-05资产定价——无套利定价
- 6.第1讲-06金融摩擦与金融契约理论
- 7.第1讲-07有效市场之争与行为金融
- 8.第2讲-01金融市场的功能
- 9.第2讲-02金融市场的分类
- 10.第2讲-03主要金融机构、中国金融市场概况
- 11.第3讲-01真实世界的利率
- 12.第3讲-02计息习惯
- 13.第3讲-03金融决策——净现值法则
- 14.第3讲-04金融决策——内部收益率法则
- 15.第3讲-05金融决策——再投资风险
- 16.第3讲-06债券价值分析起步——到期收益率
- 17.第3讲-07债券价值分析起步——即期利率、远期利率
- 18.第4讲-01股利贴现模型——DDM定价方程的推导
- 19.第4讲-02股利贴现模型——横截性条件
- 20.第4讲-03股票市盈率——公式推导
- 21.第4讲-04与市盈率相关的投资实务
- 22.第4讲-05股份公司的经营决策——分红可能性边界
- 23.第4讲-06股份公司的经营决策——费雪分离定理
- 24.第4讲-07对股票估值的再评论
- 25.第5讲-01资产回报率
- 26.第5讲-02事前回报率、事后回报率与期望回报率
- 27.第5讲-03方差与风险、幸存者偏差
- 28.第5讲-04一种无风险资产和另一种风险资产的组合
- 29.第5讲-05两种风险资产的组合
- 30.第5讲-06多种风险资产组合的有效前沿
- 31.第5讲-07市场组合与共同基金定理
- 32.第6讲-01从组合选择到市场均衡及CAPM的第一种论证
- 33.第6讲-02CAPM的第二种论证
- 34.第6讲-03证券市场线和资本市场线
- 35.第7讲-01风险与分散化
- 36.第7讲-02三个反直觉的问题
- 37.第7讲-03CAPM的估计
- 38.第7讲-04CAPM的应用-1
- 39.第7讲-05CAPM的应用-2
- 40.第7讲-06CAPM的不足
- 41.第8讲-01从CAPM到一般均衡定价
- 42.第8讲-02圣彼得堡悖论
- 43.第8讲-03期望效用理论
- 44.第8讲-04阿莱悖论
- 45.第8讲-05图解风险厌恶程度
- 46.第8讲-06风险厌恶系数
- 47.第8讲-07几种常见的效用函数
- 48.第9讲-01投资者参与风险资产的条件
- 49.第9讲-02风险资产上的投资量
- 50.第9讲-03风险资产投资占总财富的比重及一个特例
- 51.第9讲-04风险与储蓄-确定性状况
- 52.第9讲-05不同时间与状态间的平滑配置
- 53.第9讲-06风险与储蓄-不确定性状况
- 54.第10讲-01资产市场-不确定性的模型描述
- 55.第10讲-02资产市场-资产及其支付、资产组合
- 56.第10讲-03完备市场
- 57.第10讲-04阿罗-德布鲁市场与阿罗证券
- 58.第10讲-05完备市场中的均衡
- 59.第10讲-06均衡算例
- 60.第11讲-01完备市场中的一般均衡实现了最优风险负担
- 61.第11讲-02最优风险分担的特性及风险的分类
- 62.第11讲-03代表性消费者
- 63.第11讲-04均衡中的资产价格
- 64.第12讲-01C-CAPM定价理论
- 65.第12讲-02无风险利率的决定（上）
- 66.第12讲-02无风险利率的决定（下）
- 67.第12讲-03风险溢价的决定及两个谜题
- 68.第12讲-04对风险溢价之谜的评论
- 69.第13讲-01从绝对定价到相对定价
- 70.第13讲-02从单因子到多因子
- 71.第13讲-03多因子模型的直觉
- 72.第13讲-04引子：精确单因子模型
- 73.第13讲-05多因子模型下的APT
- 74.第13讲-06对多因子模型的评论及应用
- 75.第14讲-01远期价格
- 76.第14讲-02远期价格与对未来现货价格的预期
- 77.第14讲-03期权简介
- 78.第14讲-04期权买卖权平价关系、期权与市场的完备化
- 79.第14讲-05单期二叉树模型及方法一：风险消除法定价
- 80.第14讲-06方法二：复制法定价
- 81.第14讲-07方法三：风险中性定价、对三种方法的评论
- 82.第15讲-01套利的严格定义
- 83.第15讲-02资产定价基本定理的描述、超平面分离定理
- 84.第15讲-03资产定价基本定理的证明思路、完备市场中状态价格的唯一性
- 85.第15讲-04风险中性概率
- 86.第15讲-05风险中性定价的直觉及小结
- 87.第16讲-01信息
- 88.第16讲-02动态完备、多期二叉树模型
- 89.第16讲-03叠期望定律
- 90.第16讲-04衍生品定价的两期二叉树模型
- 91.第16讲-05资产价格的鞅性
- 92.第16讲-06二叉树的现实应用
- 93.第17讲-01美式期权的行权时间
- 94.第17讲-02最优停时的计算思路
- 95.第17讲-03美式期权的定价
- 96.第17讲-04按揭贷款定价
- 97.第17讲-05一个算例及两点评论
- 98.第18讲-01准备知识：正态分布与对数正态分布
- 99.第18讲-02从随机游走到布朗运动
- 100.第18讲-03随机微分及伊藤引理
- 101.第18讲-04随机积分
- 102.第18讲-05布莱克-斯科尔斯公式的偏微分方程推导
- 103.第18讲-06布莱克-斯科尔斯公式的鞅方法推导
- 104.第19讲-01不成功的对冲思路
- 105.第19讲-02单期Delta对冲
- 106.第19讲-03动态Delta对冲及几点评述
- 107.第19讲-04Gamma
- 108.第19讲-05Vega及其他希腊字母
- 109.第19讲-06组合保险的思路
- 110.第19讲-07对组合保险的几点评论
- 111.第20讲-01从阿罗-德布鲁世界到金融摩擦
- 112.第20讲-02信息不对称与委托代理
- 113.第20讲-03信贷配给：模型设定
- 114.第20讲-04信贷配给：模型分析及讨论
- 115.第20讲-05信贷配给理论的应用
- 116.第21讲-01逆向选择
- 117.第21讲-02资本结构的经验事实
- 118.第21讲-03MM定理
- 119.第21讲-04信息对称
- 120.第21讲-05信息不对称下的市场崩溃与交叉补贴
- 121.第21讲-06啄序假说
- 122.第22讲-01问题的提出
- 123.第22讲-02DD模型设定、自给自足及中央计划者配置
- 124.第22讲-03市场均衡、银行
- 125.第22讲-04银行挤兑与存款保险、几点评论
- 126.第23讲-01引言
- 127.第23讲-02有限套利简介
- 128.第23讲-03模型设定、基于投资绩效的套利
- 129.第23讲-04套利者的优化问题、全投资情形
- 130.第23讲-05非理性认知偏差
- 131.第24讲-01引言
- 132.第24讲-02从希腊字母到风险价值度
- 133.第24讲-03VaR的计算
- 134.第24讲-04信用风险
- 135.第24讲-05操作风险
- 136.第24讲-06美国的房地产泡沫、ABS与CDO
- 137.第24讲-07CDS与合成CDO
- 138.第24讲-08次贷危机的爆发及教训
- 139.第25讲-01金融理论体系
- 140.第25讲-02台球的隐喻
- 141.第25讲-03行家假设
- 142.第25讲-04金融理论中的理性人假设
- 143.第25讲-05资产价格与资产价值
- 144.第25讲-06金融艺术的领域
- 145.第25讲-07从理性人假设到有效市场
- 1.第1讲-01什么是金融和金融经济学？
- 2.第1讲-02金融经济学的主要内容（金融理论的逻辑关系）
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- 8.第2讲-01金融市场的功能
- 9.第2讲-02金融市场的分类
- 10.第2讲-03主要金融机构、中国金融市场概况
- 11.第3讲-01真实世界的利率
- 12.第3讲-02计息习惯
- 13.第3讲-03金融决策——净现值法则
- 14.第3讲-04金融决策——内部收益率法则
- 15.第3讲-05金融决策——再投资风险
- 16.第3讲-06债券价值分析起步——到期收益率
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- 26.第5讲-02事前回报率、事后回报率与期望回报率
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- 32.第6讲-01从组合选择到市场均衡及CAPM的第一种论证
- 33.第6讲-02CAPM的第二种论证
- 34.第6讲-03证券市场线和资本市场线
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- 36.第7讲-02三个反直觉的问题
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- 41.第8讲-01从CAPM到一般均衡定价
- 42.第8讲-02圣彼得堡悖论
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- 143.第25讲-05资产价格与资产价值
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