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华泰证券：华泰人工智能系列之十七：人工智能选股之数据标注方法实证

发布者：wx****df
2024-07-04
2 MB 26 页
人工智能（AI） 华泰证券
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华泰证券：华泰人工智能系列之十七：人工智能选股之数据标注方法实证.pdf
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本文测试了多种数据标注方法以及集成模型，XGBR-Combine表现最好将机器学习运用于多因子选股时，不同的数据标注结果(数据标签)会使得模型得出不同的训练和预测结果。本文使用随机数种子+多次测试的手段，研究对比了分类和回归、使用夏普比率作为标签、使用信息比率作为标签以及使用 Calmar 比率作为标签的方法，回测表现整体符合预期。最后，我们将不同数据标注方法训练的模型进行等权集成得到模型XGBR-Combine，该模型在回测中表现最为全面。


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