国海证券：极致风格化的高beta行业配置策略探讨

发布者：wx****3b

2024-07-22

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金融科技国海证券

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资源简介

将行业按照大小市值和成长价值筛选标准进行交叉分组：大小盘筛选标准，每个行业仅保留自由流通市值排名前50的成分股，截面上前50名的成分股自由流通市值均值排名百分位前1/3的行业划分为大市值，后2/3的行业划分为小市值；成长价值的划分，基于两个价值因子，每股收益与价格比率和每股净资产与价格比率，综合月末排名后50%和前 50%的个股分别划分为价值和成长行业。

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