华宝证券：基金量化因子探析（四）：寻找基金中的“ Alpha 捕手”，构建股基增强基金组合

发布者：wx****ac

2024-07-19

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金融科技华宝证券

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资源简介

在基金量化因子系列报告中，我们对多类持仓因子和绩效因子的有效性和应用场景进行了探析，将研究结论应用于不同风格中和不同场景下的选基策略。我们基于场景化基金组合的理念，构建各类基金组合策略以满足不同风险偏好以及不同投资场景的投资者的选基需求。在权益基金组合策略中，目前已经上线常青低波基金组合并进行持续跟踪，在策略运行以来接近一年的时间里，组合表现出了优秀的低波属性，在权益市场波动的行情中为组合投资者获取超额收益，组合收益风险特征适合风险偏好适中的权益基金投资者持有。

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