西部证券：金融产品专题系列研究之七：公募基金权益仓位高频测算与应用分析

发布者：wx****13

2022-07-20

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金融科技西部证券

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基金仓位是指基金持有的股票资产占基金资产的比例，随着公募基金的资产总额逐年提升，公募基金的仓位变动一定程度上成为了市场的“风向标”，对基金仓位进行相对高频的测算研究成为一项有意义的工作。目前常见的基金仓位高频测算方法主要以多元线性回归类模型为核心，即运用基金净值数据和权益类指数数据进行回归计算。

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