毕马威&彭博：2021中国金融机构FRTB合规的数据挑战白皮书

近期，毕马威中国与彭博根据巴塞尔协议III市场风险新规（简称：FRTB）在国内外实施的挑战与问题，联合发布了名为《中国金融机构FRTB合规的数据挑战》的白皮书（以下简称“白皮书”）。白皮书聚焦中国金融机构在实施巴塞尔协议III《市场风险最低资本要求》（简称“FRTB”）过程中面临的主要数据挑战，探讨了可行的解决方案，并帮助银行机构了解FRTB新规实施的要点与难点，充分评估现状与差距，寻找适合自身特点的FRTB实施路径。巴塞尔银行监管委员会（简称“BCBS”）在2007-2009年金融危机之后推出的巴塞尔协议III监管框架是全球金融改革最主要议程之一，最终稿中建议全球监管于2023年1月开始本地实施。作为最终版巴塞尔协议的重要组成部分，FRTB修订了市场风险的整体监管框架，调整了交易账簿和银行账簿的边界定义与流程要求，更新了市场风险资本计量方法论体系，并引入了对交易台管理、中后台计量一致性、市场流动性调整、风险因子可建模性的考虑。