东亚前海证券：银行行业点评报告：新增“S”级，银行监管评级体系空前细化

事件点评9月22日下午，银保监会发布《商业银行监管评级办法》，这是继005版、2014版之后的又一次修订，为加强商业银行非现场监管提供制度保障。此次监管评级分为9大要素、6个等级+S级、13个档次。9大要素为资本充足（15%）、资产质量（15%）、公司治理与管理质量（20%）、盈利状况（5%）、流动性风险（15%）、市场风险（10%）、数据治理（5%）、信息科技风险（10%）、机构差异化要素（5%）。评级结果分为1~6级和S级。其中1级细分为A、B两档，2~4级细分为A、B、C三档，1~6级共13个档次。数值越大风险越高，监管关注和投入将越多。监管评级属微观审慎监管框架，重点强调差异化。2020年银保监会主席郭树清提出，现代金融监管体系“三支柱是宏观审慎、微观审慎、行为监管。监管评级（CAMELs+）被称为“骆驼评级”，是银保监会微观审慎监管框架的重要组成。根据监管评级结果，银保监会将实施差异化监管，比如现场检查的频率和深度将有所不同，从而促进监管资源的合理配置。对于问题机构、高风险机构应“早期介入”，将金融风险防患于未然。此前，信托公司、保险资管、消费金融公司等行业的监管评级办法悉数